Im Handel gibt es viele Werkzeuge und Strategien, die Händlern helfen, vernünftige Entscheidungen zu treffen und auf den Finanzmärkten erfolgreich zu sein. Ein solches Werkzeug ist der gleitende Durchschnitt. Der gleitende Durchschnitt ist einer der zugrunde liegenden Indikatoren und wird häufig verwendet, um ein Preisdiagramm zu analysieren und Trends zu erkennen.
Der gleitende Durchschnitt ist der durchschnittliche Preiswert für einen bestimmten Zeitraum. Typische Perioden für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts sind 10, 20, 50 oder 200 Tage. Um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen, müssen Sie die Schlusskurse für einen bestimmten Zeitraum summieren und den erhaltenen Betrag durch die Anzahl der Tage in der Periode aufteilen. Um beispielsweise einen gleitenden 10-tägigen Durchschnitt zu berechnen, müssen Sie die Schlusskurse der letzten 10 Tage summieren und den erhaltenen Betrag durch 10 dividieren.
Der gleitende Durchschnitt hilft Händlern, die Trendrichtung auf dem Markt zu bestimmen. Wenn der Preis eines Vermögenswerts über dem gleitenden Durchschnitt liegt, kann dies auf einen Aufwärtstrend hindeuten. In diesem Fall können Händler die Möglichkeit in Betracht ziehen, eine Kaufposition zu eröffnen. Wenn der Preis des Vermögenswerts unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, kann dies auf einen Abwärtstrend hinweisen und Händler können erwägen, eine Position zum Verkauf zu eröffnen.
Was ist der gleitende Durchschnitt im Handel?
Dieser Indikator ermöglicht eine reibungslose Darstellung von Markttrends, wodurch das Rauschen reduziert wird und Händler schneller auf Preisänderungen reagieren können. Es wird aktiv in einer Vielzahl von Handelsstrategien angewendet, einschließlich der Kreuzung von gleitenden Durchschnitten, der Suche nach Trends und der Bestimmung von Ein- oder Ausstiegspunkten.
Der gleitende Durchschnitt kann einfach (SMA) oder exponentiell (EMA) sein.
Einfacher gleitender Durchschnitt es wird berechnet, indem die Schlusskurswerte für einen bestimmten Zeitraum addiert und durch die Anzahl der Perioden dividiert werden.
Exponentieller gleitender Durchschnitt verwendet auch Schlusskurse, legt jedoch mehr Wert auf neuere Daten und weist ihnen höhere Gewichte zu.
Die Verwendung des gleitenden Durchschnitts im Handel ermöglicht es Händlern, angesichts früherer Daten und Trends auf dem Markt rationeller und systematischer Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus kann dies, wenn sich gleitende Durchschnitte kreuzen, auf eine Änderung des Markttrends hinweisen und als Signal für das Öffnen oder Schließen einer Position dienen.
Das Funktionsprinzip des gleitenden Durchschnitts
Der SMA wird berechnet, indem die Preisdaten für einen bestimmten Zeitraum gemittelt werden. Die gebräuchlichsten Zeiträume sind 50, 100 und 200 Tage. Je länger die Periode ist, desto glatter und langsamer wird der SMA.
Das Funktionsprinzip von SMA ist wie folgt:
- Zuerst müssen Sie einen Zeitraum auswählen, für den die Preise gemittelt werden. Dies kann eine beliebige Anzahl von Tagen oder ein anderes Zeitintervall sein.
- Dann wird für jeden neuen Handelstag ein SMA-Update durchgeführt. Dazu werden die neuesten Preisdaten übernommen und mit den vorherigen Werten gemittelt, was eine gleitende Durchschnittskurve erzeugt.
- Bei der Analyse des Preisdiagramms achtet der Händler auf den Schnittpunkt von Preis und SMA. Wenn der Preis den SMA von oben nach unten kreuzt, gilt dies als Verkaufssignal, und wenn der Preis den SMA von unten nach oben kreuzt, gilt dies als Kaufsignal.
- Ein SMA kann auch verwendet werden, um das Unterstützungs- und Widerstandsniveau zu bestimmen. Wenn sich der Preis dem SMA nähert und von ihm abprallt, kann dies auf ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau hinweisen.
Es ist wichtig zu beachten, dass der SMA einige Einschränkungen hat. Es kann mit einer Verzögerung bei der Reflexion des aktuellen Trends einhergehen, da es historische Daten verwendet. Darüber hinaus berücksichtigt der SMA die Marktvolatilität nicht und kann in Zeiten seitlicher Kursbewegungen falsche Signale liefern.
Im Allgemeinen ist ein SMA ein leistungsfähiges Werkzeug für einen Händler, das hilft, die Richtung eines Trends zu bestimmen und eine Entscheidung über den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten auf dem Markt zu treffen.
Die Bedeutung der Verwendung eines gleitenden Durchschnitts
Die Bedeutung der Verwendung des gleitenden Durchschnitts im Handel ist wie folgt:
- Bestimmen der Trendrichtung: Mit dem gleitenden Durchschnitt können Sie die aktuelle Trendrichtung auf dem Markt bestimmen. Wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt, kann dies auf einen bullischen Trend hinweisen, und wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, kann dies auf einen bärischen Trend hinweisen. Dies hilft dem Händler, die Entscheidung zu treffen, Vermögenswerte zu kaufen oder zu verkaufen.
- Identifizierung von Signalen: Wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt überschreitet, kann dies als Signal dienen, um eine Position zu betreten oder zu verlassen. Wenn der Preis zum Beispiel über den gleitenden Durchschnitt steigt, könnte dies ein Kaufsignal sein, und wenn der Preis unter den gleitenden Durchschnitt fällt, könnte dies ein Verkaufssignal sein.
- Signale bestätigen: Der gleitende Durchschnitt kann auch verwendet werden, um andere technische Signale zu bestätigen. Zum Beispiel, wenn der Preis das Unterstützungsniveau überschreitet und dabei über dem gleitenden Durchschnitt liegt, kann dies das Kaufsignal bestätigen.
- Festlegung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Der gleitende Durchschnitt kann helfen, die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Markt zu bestimmen. Zum Beispiel, wenn der Preis häufig von einem bestimmten gleitenden Durchschnitt abprallt, kann dies auf ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau hinweisen.
Im Allgemeinen hilft die Verwendung des gleitenden Durchschnitts im Handel Händlern, fundierte Entscheidungen basierend auf der Analyse von Preisdaten zu treffen. Dieser Indikator ermöglicht es Händlern, den allgemeinen Trend des Marktes zu verfolgen und seine Dynamik besser zu verstehen.
Wie wird der gleitende Durchschnitt berechnet?
Der gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusskurswerte für einen bestimmten Zeitraum addiert und der resultierende Betrag durch die Anzahl der Perioden dividiert wird:
| Die Periode | Schlusskursbetrag | Gleitender Durchschnitt |
| Zeitraum 1 | Schlusskurs 1 | |
| Zeitraum 2 | Schlusskurs 2 | |
| . | . | |
| Zeitraum N | Schlusskurs N |
Der gleitende Durchschnitt ist ein dynamischer Indikator und ändert sich abhängig von den neuen Daten. Wenn Sie der Berechnung einen neuen Schlusskurs hinzufügen, wird der alte Preis von der Mittelung ausgeschlossen. Dieser Ansatz wirkt sich auf die Glättung der Preiskurve aus und ermöglicht eine klarere Verfolgung von Trendänderungen.
Die Wahl des durchschnittlichen Gleitzeitraums hängt vom Anleger und seiner Handelsstrategie ab. Kurze Perioden (z. B. 20 oder 50) werden normalerweise verwendet, um kurzfristige Trends zu verfolgen, und lange Perioden (z. B. 100 oder 200) werden verwendet, um langfristige Trends zu bestimmen.
Der gleitende Durchschnitt ist ein einfaches, aber leistungsfähiges Werkzeug, das Händlern hilft, einen allgemeinen Trend zu erkennen und eine Entscheidung zu treffen, einen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen. Dieser Indikator kann in Kombination mit anderen Indikatoren und technischen Analysestrategien verwendet werden, um die Genauigkeit der Vorhersage der Preisbewegung zu verbessern.
Wie verwende ich den gleitenden Durchschnitt im Handel?
Der gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum gemittelt werden. Zum Beispiel werden bei der Berechnung des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts die Schlusskurse der letzten 50 Tage übernommen und durch 50 geteilt.
Der gleitende Durchschnitt kann als eigenständiger Indikator oder in Kombination mit anderen Analysewerkzeugen verwendet werden. Eine der beliebtesten Möglichkeiten, MA zu verwenden, besteht darin, Schnittpunkte mit dem Preisdiagramm zu finden. Wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt von oben nach unten überschreitet, kann dies ein Signal für den Verkauf und für den Kauf von unten nach oben sein.
Auch der gleitende Durchschnitt kann verwendet werden, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu bestimmen. Wenn sich der Preis eines Vermögenswerts dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt nähert und von ihm nach oben springt, könnte dies auf ein Unterstützungsniveau hindeuten. Und wenn der Preis den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt nach unten durchbricht, könnte dies ein Widerstandsniveau bedeuten.
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der gleitende Durchschnitt kein magischer Indikator ist, der immer genaue Signale liefert. Es zeigt nur einen allgemeinen Trend an und kann in Verbindung mit anderen Analysewerkzeugen zur Entscheidungsfindung verwendet werden. Der Händler muss den Marktkontext, andere Faktoren berücksichtigen und MA in Kombination mit anderen Analysemethoden verwenden.
Vor- und Nachteile der Verwendung eines gleitenden Durchschnitts
Vorteile der Verwendung eines gleitenden Durchschnitts:
- Einfache Bedienung: Der gleitende Durchschnitt ist ein einfacher Indikator, der leicht zu interpretieren ist. Es verwendet einfache Berechnungen und ermöglicht es Ihnen, den aktuellen Trend schnell zu bestimmen.
- Zeigt den allgemeinen Trend an: Der gleitende Durchschnitt glättet kurzfristige Kursschwankungen und hilft, den allgemeinen Markttrend zu sehen. Dies ermöglicht es dem Händler, besser informierte Entscheidungen auf der Grundlage der langfristigen Asset-Dynamik zu treffen.
- Unterstützt die Entscheidungsfindung: Der gleitende Durchschnitt hilft dem Händler, die Ein- und Ausstiegsmomente des Marktes zu bestimmen und die Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus festzulegen. Es kann zusammen mit anderen Indikatoren verwendet werden, um die Genauigkeit von Handelsentscheidungen zu verbessern.
- Beseitigt Geräusche: Der gleitende Durchschnitt glättet kurzfristige Kursschwankungen und erleichtert das Lesen des Diagramms. Es ermöglicht dem Händler, die Gesamtdynamik besser zu sehen und kleinere Marktschwankungen zu ignorieren.
Nachteile der Verwendung eines gleitenden Durchschnitts:
- Lag in den Daten: Der gleitende Durchschnitt spiegelt die vergangene Kursentwicklung wider und hat eine gewisse Verzögerung. Dies kann zu einer Verzögerung der Reaktion auf eine Trendänderung führen und die Möglichkeit eines sofortigen Markteintritts oder -Austritts verringern.
- Nicht immer geeignet für sich schnell verändernde Märkte: Der gleitende Durchschnitt kann bei sich schnell ändernden Trends und starken Preissprüngen unwirksam sein. Unter solchen Bedingungen können Händler es vorziehen, andere Indikatoren oder Strategien zu verwenden.
- Berücksichtigt grundlegende Faktoren nicht: Der gleitende Durchschnitt ist ein technischer Indikator und berücksichtigt keine fundamentalen Faktoren wie Wirtschaftsnachrichten, Gewinnberichte oder politische Ereignisse. Händler sollten andere Informationen berücksichtigen, bevor sie Entscheidungen treffen.
- Falschmeldung: Der gleitende Durchschnitt kann manchmal falsche Signale liefern, insbesondere in Seitwärtsmärkten oder bei häufigen Richtungsänderungen. Händler sollten zusätzliche Indikatoren oder Filter verwenden, um die Anzahl falscher Signale zu reduzieren.
Handelsstrategien mit dem gleitenden Durchschnitt
Es gibt mehrere gängige Handelsstrategien, die den gleitenden Durchschnitt verwenden:
1. Schnittstrategie
Bei der Verwendung dieser Strategie suchen Händler nach Momenten, in denen der Preis eines Vermögenswerts den gleitenden Durchschnitt überschreitet. Wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt von oben nach unten überschreitet, kann dies ein Signal für die Eröffnung einer Short-Position sein. Wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt von unten nach oben überschreitet, kann dies ein Signal für die Eröffnung einer Long-Position sein.
2. Durchbruchstrategie
Diese Strategie basiert auf dem Durchbruch des Preises eines Vermögenswerts des Widerstandsniveaus oder des Unterstützungsniveaus, das durch den gleitenden Durchschnitt bestimmt wird. Wenn der Preis das Widerstandsniveau durchbricht, kann davon ausgegangen werden, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzen wird. Wenn der Preis das Unterstützungsniveau durchbricht, kann davon ausgegangen werden, dass sich der Abwärtstrend fortsetzen wird.
3. Doppeldurchschnitt gleitende Strategie
Bei der Verwendung dieser Strategie verwenden Händler zwei gleitende Durchschnitte mit unterschiedlichen Perioden. Der erste gleitende Durchschnitt hat eine kürzere Periode und dient dazu, einen kurzfristigen Trend zu bestimmen, während der zweite gleitende Durchschnitt eine längere Periode hat und dazu dient, einen langfristigen Trend zu bestimmen. Wenn der kurze gleitende Durchschnitt den langen gleitenden Durchschnitt von oben nach unten kreuzt, kann dies ein Signal sein, eine kurze Position zu öffnen. Wenn der kurze gleitende Durchschnitt den langen gleitenden Durchschnitt von unten nach oben kreuzt, kann dies ein Signal für die Öffnung einer langen Position sein.
Es ist wichtig zu beachten, dass Handelsstrategien mit dem gleitenden Durchschnitt nicht ideal sind und falsche Signale liefern können. Händler sollten zusätzliche Analysen durchführen und andere Indikatoren verwenden, um die gleitenden Durchschnittssignale zu bestätigen.
